Ситуация по парам 29.06 - как вижу события: 3-х часовые и дневные графики

   Ситуация по парам фунт/доллар и евро/доллар настолько же разная, насколько и схожая. Евро и фунт в значительной мере перекуплены на долгосрочных периодах в отношении доллара. Пара евро/доллар находится у трендовой линии в зоне консолидации цен и двигается понемногу вниз, достигнув уровня сопротивления на 1,2175. Дальнейшее движение пары не столь затруднено, так как ее цель – линия консолидации трендового канала. Очевидно, что пара продолжит свое падение еще несколько дней.
    Фунт/доллар находится в локальном трендовом канале, показывая ускоренное движение вверх, однако пара уже долгое время находится вне основного трендового канала, что может обрушить пару на линию тренда, минуя зону линии консолидации основного канала и спровоцировать разворот рынка по паре.
    Японская иена в свою очередь укрепляется уже долгое время в отношении к доллару, после того как на дневном графике образовались сначала две кратные вершины, а на отбое от их основания наблюдалась разворотная «Голова и плечи». В результате рынок вошел в нисходящий тренд. Пара находится на сегодняшний день у линии консолидации, сообщая о возможной ослаблении тенденции разворотом к линии тренда канала. Однако продолжительное время Тенкан индикатора Ишимоку как ближайшее сопротивление по паре не пробит парой, что закрывает паре движение к Киджун, как к следующему значимому сопротивлению пары. Японская иена пока стабильно торгуется на линии консолидации без отскоков и без намеков на разворот.

Евро/Доллар

Пара находилась в трендовом движении, но 21.06 пробила линию тренда. Пара отодвинулась на уровни консолидации цен 1,2265. Далее пара образовала закругленное основание - конфигурация несущая информацию о развороте рынка. На 3-х часовом графике наблюдается рост пары. Развитие тенденции на сегодня сообщает о движении пары на уровни в 1,2330 с уровней 1,2380 с дальнейшим движением к 1,2446 при пробое трендовой линии долговременного падения, образованной декабрським трендом (2009г.)

Фунт/Доллар - прогноз 28.06

Ситуация на рынке: Пара достигла уровня сопротивления 1,5060, двигаясь в восходящем тренде. На 22.06 пара несколько ускорила движение, образовав локальный трендовый канал, который и закнчивается насегодня уровнем сопротивления, который пара пыталась пробить еще в мае, однако безуспешно. Пара на 3-х часовом графике находится выше линии консолидации цен трендового канала.
Прогноз: Пара отбивается от уровня и направляется на целевой уровень консолидации 1,4985. Сигнал на такое движение подает индикатор RSI, который образовал расхождение с ценовым графиком. Цена обновила локальный максимум, а индикатор не смог обновить предыдущий свой максимум. Сигнал на открытие короткой позиции - разворот часового и десятиминутного стохастика сверху вниз и направление его зоне перепроданности.

Анализ ситуации при неудачной сделке

Неудачные сделки - вещь распространенная. В 10:38 по Киеву открыл позицию на паре евро/доллар.

Сигналы на открытие позиции. Движение рынка на это время трендовое. Пара находилась выше средней Полос Боллинджера (период 20 с шириной кнала 2,5). При этом начальным минимумом для тренда посчитал уровень в 1,2220. Следующий подтвержденный минимум уровень 1,2275. Последовательные максимумы на графике цены также обновились 1) 1,2347 и 2) 1,2366. На лицо трендовое движение. Индикатор RSI также демонстрировал трендовое движение линии. При этом каждый максимум индикатора обновлялся в соответствии с графиком цены. Движение индикатора продолжало тенденцию стремясь к обновлению следующего максимума. Стохастик направлялся к уровню перекупленности, но еще его не преодолел. Свеча на графике формируется с темным телом, но минимальная цена лишь прокалывает среднюю Боллинджера.
Ошибка. Максимумы 24 июня прекрасно подтвердились стохастикой. Каждый максимум стохастики показал обновление экстремума на графике цены. Максимум стохастики 25 июня не смог преодолеть урвень перекупленности и цена на графике также резко пошла вниз не обновив предыдущие максимумы, но сильно обновив минимум. Сила тренда оказалась слабой. Пара закончила движение на поддержке в 1,2271, формируя боковое движение с минимумом на 1,2220 и 1,2366.
Потеря 5,10$ на резком снижении пары. По сообщениям евро упал в это время против всех основных валют. Причиной тому стало падение против швейцарского франка.
Сделку закрыл в 11:58 по Киеву дальнейшие потери были бы более значительными. Потеря на сделке составила 5,6%. Потеря за перид из трех сделок пока 3,5%.

Следовало бы учесть обновление максимума на графике и максимума на стохастике.

Разговор о Торговой системе:Нужна ли ТС: Сезон1

      Зачем торговая система? Вопрос занимательный. Многие настаивают на интуиции. Однако интуиция не что иное, как ответ на поставленный вопрос с позиций опыта, который основывается на долговременном восприятии или акцептации некоего начального знания правил. Такими соображениями и правилами на валютном рынке есть первые соображения торговли, полученные либо при чтении специальной литературы, либо при обучении в дилинговых центрах. Как бы там ни было многие авторы выделяют такие вопросы при выяснении этих правил для каждого торговца на рынке. Я приведу лишь некоторые из них, в ходе  ответа на которые вырабатываются некие принципы торговли. Эти правила очень хорошо раскрыты у В.И. Сафина в книге «Торговая система трейдера: фактор успеха»:
1)    Определитесь с парой! Т.е. – с инструментом, которым торгуете.
2)    Четко необходимо представлять какое место в вашей торговле занимают технический и фундаментальный анализ.
3)    Временной промежуток торговли и ваших сделок. Какой тайм-фрейм вы предпочтете?
4)    Какими индикаторами вы будете пользоваться?
5)    Как вы будете работать? По тренду, против тренда или же в канале.
6)    Какая модель отображения цены для вас наиболее удобна? Может это свечная модель, а может бары?
7)    Определитесь с величиной торгуемого лота.
8)    Сколько дней вы будете держать позицию?
9)    Каков размер стоп-лосса вы будете применять и будете ли вы применять этот инструмент?
Правил чуть больше. Я привел пока эти. Но есть также еще один существенный момент. При работе на торговом счете размером более тысячи долларов и результат торгов с точки зрения прибыли и убытка, и размер выставляемого лота будут сильно отличаться от работы на десятидолларовых счетах. Т.е. – важно учитывать размер торгового счета. Это основное правило, от которого следует отталкиваться при работе на любых промежутках времени. Извините, но интуитивно размер вашего депозита не наполнить!

Индикатор относительной силы тренда RSI:Торговая система на основе RSI: Сезон 3

  Торговая система на основании индикатора относительной силы тренда (RSI) строится на правилах более удобных для пользователя. Рекомендуют выполнять несколько шагов по ее осуществлению. Один из шагов утверждает необходимость проведения линий перекупленности и перепроданности, которые не обязательно должны располагаться на стандартных 70 и 30%. К тому же следует еще создать две полосы основывающиеся на внутренних локальных максимумах и минимумах индикатора. Т.е. работает четыре линии, а не две. Индикатор, попадает внутрь области сообщает о смене тенденции, а движение его во внешние области, расскажет о продолжении тенденции. При этом формируется аналогичный тренд тренду на графике цены.
      Второй шаг существенен с позиций подтверждения тенденции. При пересечении линией зоны перекупленности сверху вниз, для открытия короткой позиции важно, чтобы цена на графике также преодолела значимый уровень – поддержку. Предположение: движение индикатора к линии перекупленности и возможность того, что индикатор не преодолевает зоны перекупленности – при этом цена отбивается от значимого уровня. Важность соотнесения положения на индикаторе и положения цены на графике относительно важных целевых уровней.
      Очевидно, что любой индикатор, как и осциллятор рассматривают в соотношении с графиком цены, чтобы отобразить общую картину более существенно. 

Индикатор относительной силы: Сигналы: Сезон 2

 Индикатор относительной силы тренда или RSI имеет свои сигналы на разворот тенденции.
1)    Сигнал пересечения линии RSI и уровней перекупленности и перепроданности осциллятора. При этом надо помнить тот факт, что пребывание линии в какой-либо из зон демонстрирует лишь факта наличия большего количества свечек определенного цвета на выбранном периоде. Это соображение важно соотносить с движением линии индикатора.
2)    Дивергенция или расхождение в движении линии индикатора и графика цены. Когда сформированный максимум на линии соответствует максимуму на графике, а следующий максимум графика выше предыдущего, но на линии индикатора он не достигает предыдущего значения, то такой рынок может обвалиться, достигнув предыдущего минимума.
3)    Фигуры тенденции работают также как и на графике цены.

Индикатор относительной силы (RSI): Техническое понимание: Сезон 1

Индикатор RSI – один из самых простых при построении. Он разрабатывался Дж.Уэллсом Уайдлером для фондовых рынков. Индикатор относительной силы тренда чисто технически имеет смысл при подсчете периодов роста или падений на графике за выбранный период. При этом эти значения усредняются. Если исходным периодом выбрать срок в n=14, то необходимо просуммировать для начала цены закрытия белых свечей и разделить эту сумму на 14. Так же нужно поступить при расчете средней цены закрытия за период связанных с темными телами. Затем их соотношение покажет, а что собственно сильней на выбранном периоде.

                                            RSI = 100 – (100/(1 + RS))  - где RS собственно и составляет найденную величину относительной силы. Остальная формула – лишь средство выражения результата, чтобы он поместился в некоторые границы от 0 до 100.