А ларчик просто открывался...! О взаимосвязях

 Сегодняшняя сделка была удачной. Последние несколько сделок вместе с ней прибыльны и многообещающие. Почему? Ответ появился как-то сам в торговле при наблюдении. Я уже писал о синхронном движении пар евро/доллар и фунт/доллар. Я говорю пока только о них, так как с ними работаю.

Что такое эта синхронность в моем понимании? Пары движутся в одно и то же время в одну и ту же сторону, но совсем не обязательно при этом их движение на одинаковое количество пипсов. При тренде у одной пары такой же или аналогичный тренд возникнет и у другой пары. Эту ситуацию очень хорошо описывают осциляторы, к примеру, стохастик, который отображает последовательное поведение пары, но без ложных замахов цены.
   Второе. Очень важным аргументом в торговле выступает торговля несколькими парами. Вообще при торговле очень важно уделять внимание самому торговому терминалу, а, вернее, ценам других пар. Я пока лишь о двух парах. Важным аргументом в данном случае является возможность сравнить две пары - их движение, их трендовое направление или же бестрендовое - боковое. Сравнивая, начинаешь видеть взаимосвязь и делаешь вывод о возможности прогноза движения на малых промежутках времени, используя одну пару и ее нынешнее состояние, которое более прогнозируемое для перенесения аналогичного ( не такого же) прогноза на другую пару. Метод рычага. Основание на принципах рычага и синхронной взаимосвязи пар. Знаете, но что-то в этом есть!
    Это что-то появляется тогда, когда четко отдаешь себе отчет в каком положении нынешняя ситуация, где расположены ближайшие минимумы и максимумы цены, а также каково направление движения. В это время очень полезный и наглядный инструментарий связанный с рядом Фибоначчи.
    Ключ к ларчику в четком понимании ситуации и всех моментов, что связаны с рынком и с техническим анализом. Здесь все очень просто и гениально как сама природа. Здесь нет хаоса, здесь порядок, который надо увидеть, порядок, который удобно разложить с помощью ряда Фибо.
 

Торговые соображения

    

Торговая система состоит обычно из простых правил поведения на рынке. За время моей работы на рынке выработались некоторые правила, претендующие на незыблемость. Сделаю отступление и скажу, что эти правила не есть собственно торговая система. Собственно это лишь только ее зародыш, но никак не торговая система. Я не могу говорить об этих правилах как о торговой системе по простым причинам. 1) Работаю и работал до сих пор с малым количеством инструментов рынка форекс: две пары - евро/доллар и фунт/доллар;2) работа происходит с очень маленьким депозитом: 10 долларовые счета;3) пользовался еще очень малым количеством индикаторов и осциляторов - по идее их и не должно быть больше в торговой системе, но в данном случае я говорю, что работал,т.е. - имею опыт работы с очень малым их количеством; 4) работа происходит внутри дня. Я не очерчиваю эти положения как недостатки, а наоборот, как начала - в зародыше.
     Итак, торговые правила, которых я стараюсь придерживаться. Очевидно, моя речь просто сквозит консервативным подходом и осторожностью. Это те киты, на которых я себя строю - осмысленный и обоснованный подход, в котором есть небольшая ошибка: "плюс" либо "минус". Прибавить сюда еще осмотрительность, но одновременно умею идти на разумный риск. Далее о собственно торговых правилах.
     Заметил, что пары вышеобозначенные двигаются синхронно. Отображения на графиках не идентичны, но синхронны по тенденции движения. Тенденцию как такую определить бывает очень сложно. В мои торговые инструменты входят один индикатор и один осцилятор. Индикатор - полосы Боллинджера, а осцилятор - Стохастик. На графике проставляю также линии и уровни поддержки и сопротивления. Коррекции и откаты рынка измеряю Уровнями Фибоначчи, а расширения - расширениями Фибоначчи. На графиках использую свечную модель движения цены. При этом торгую внутри дня и для контроля цены использую дневной, часвой, десятиминутный и пятиминутный тайм-фреймы. Как я уже сказал, торговля происходит пока на двух парах - евро/доллар и фунт/доллар. Это мой торговый инструментарий, который и определяет некий алгоритм действий, которому я обычно следую. Могу говорить, что  уже обычно, а не от случая к случаю, свидетельство этому выделенный мной алгоритм. Кажется, часто такой тактический алгоритм путают с самой торговой системой и стратегией.
      Суть алгоритма проста как сама жизнь: "Торговля по тренду, по образовавшейся тенденции"

1. Во-первых, определяем саму тенденцию. Есть "боковое движение" цены пары, а есть то, что и называют собственно трендом - "восходящее" или "нисходящее" ее движение. "Восходящим" назовем такое движение, которое показывает, что последовательные минимумы цены выше предыдущих. В "нисходящем" - последовательные максимумы ниже предыдущих. В "боковом движении" пара обычно четко образует уровни сопротивления и поддержки. Как правило, пара пробует их "на зуб" по нескольку раз причем довольно равномерно: сначала сопротивление, потом поддержка или наоборот. Обычно определить однозначно как сейчас двигается пара довольно сложно, но преобладающую тенденцию определить возможно. 
2. Основной тайм-фрейм для торговли десятиминутный. Здесь открываю и закрываю позиции, однако контроль цены и сигнала провожу по ближайшим тайм-фреймам  - пятиминутному и часовому. Дневной тайм-фрем важен с точки зрения ближайших уровней максимума и минимума уже достигнутых ценой. Как правило, цена застревает на этих уровнях и ей сложно их проходить. Кроме того, обнаруживаю предыдущую свечу, ее максимумы и минимумы, а также цены открытия и открытия, размер тела и ее теней, а также ее окрас. Любое движение цены будет проходит в рамках формирующейся свечи и предыдущая несколько свечей служат хорошей точкой отсчета для новой.Движение цены в тайм-фреймах взаимосвязаны.
3. Взаимосвязанность такого движения демонстрирует стохастик, у которого движутся короткопериодическая и длиннопериодная средние. Пока выставлять их показатели не научился, поэтому пользуюсь стандартными показателями и еще не приделял особого внимания этому моменту, но даже поверхностный взгляд отмечает связи не только движений цены между тайм-фреймами, но и между парами. В движении стохастика средние двигаются соответственно дыижению цены и обычно отображают уже пройденное ценой, это раз. Стохастик имеет две интересные зоны: oversell и overbuy, их расположние на условной шкале в 100% рассматривают как 30% и 70% соответственно. Пребывание стохастика в зоне over показывает, что рынок уже насытился торговлей по паре и имеет намерение к развороту. И еще, эти зоны показывают торговлю цены на уровнях минимальных и максимальных цен. Цена в зоне oversell будет торговаться всегда ближе к минимальной, что с большей вероятностью образует тело с темным цветом, а во втором случае, цена торгуется ближе к максимальным ценам и вероятность появления тела светлой составляющей больше. Расположение цены на графике при использовании индикатора "Полос Боллинджера" показывает, что в первом случае цена располагается обычно под средней, а во втором случай - над ней. И еще, расположение цены в первом случае отмечается и наглядно на графике как расположение "снизу" у минимумов, а во-втором, - "сверху" у максимумов. Для моего алгоритма в движении стохастика важно не только его направленность, но и пересечение длинно и короткопериодных, которые сигнализируют о возможной смене тенденции цен с минимальных на максимальные либо наоборот.
4. Соотнесение таких сигналов на разных тайм-фреймах может стать сигналом к открытию позиции.
5. При этом беру ко вниманию ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Их можно определить как локальные максимумы и минимумы, но ближайшими лучше выбрать уровни построенные на основании индикатора "Боллинджера". Цена в этом индикаторе обычно двигается "от берега до берега". Если цена находится под средней, то ближайшим уровнем сопротивления станет сама средняя, а уровнем поддержки - нижняя средняя. Следующим сопротивлением станет "верхний берег" средней. "Полосы Боллинджера" - хорошее средство контроля разворота цены. Но при этом важно понимать, что построенные на этом основании уровни также условны, как и сами полосы.

Итак, по данным соображениям выстраивается алгоритм каждой сделки. Он более тактичен и соображения не могут быть приняты как истина в последней инстанции. Это лишь торговый опыт, находящий некие рамки или принципы торговли, основываясь на приведенном инструментарии. О Фибоначчи поговорим в другой раз.

Ее величество торговая стратегия подвинтесь - торговая тактика идет

Вы не знаете в чем загадка этой дамы? Одни говорят в улыбке, другие в пейзаже за ее спиной, третьи видят в лике Джоконды лицо Леонардо Да Винчи... Сколько голов - столько и мнений. Сколько копий уже сломано по ее поводу! А она, кажется, просто тихо посмеивается над нами и над нашими потугами.
Так же и в трейдинге нет единого мнения как в выборе брокера, так и в выборе торговой платформы, так и в выборе торговой системы, тем более, что часто просто путают торговую тактику с торговой стратегией и торговой системой, которая включает в себя первые две. Говоря математическим языком, то образно торговая система представляет собой множество, а торговая тактика и стратегия - ее подмножество. Тайна торговой системы волнует трейдеров не менее, чем загадочная улыбка Моны Лизы исследователей творчества Леонардо. Трейдер - тот же исследователь.
Вот недавно попалась в руки статья о торговых системах: Е. Мацина автор : Как построить свою торговую систему. Статья интересна тем, что автор не стремился выстроить какую-то сильно надуманную логическую структуру там, где логики и собственно нет.
      Логика находится в рамках контроля времени и управления капиталом. Здесь границы торговой стратегии. Все то, что относится к теме выставить стоп-лосс, тейк... либо по сигналу войди в сделку, либо ее закрой - попробуем отнести к элементам торговой тактики. Раз однажды принятая стратегическая инициатива не может быть изменена на протяжении вверенного ей времени. А агрессивность и волатильность рынка такова на форекс, что торговую стратегию придется менять и не единожды. Изменчива лишь тактика, которая в рамках принятой стратегии учитывает момент "здесь и сейчас" и решения принятые по тактике могут даже очень сильно отличаться от стратегически принятых.
     Итак, у нас есть торговая система,построенная на торговой стратегии и на торговой тактике. То, что рассматривает приведенная выше статья - элементы торговой тактики. Ведь вы не всю жизнь станете торговать одинаковым размером лота. Ваш счет может вырасти и целесообразней с точки зрения максимизации прибыли увеличить торговый лот. Может увеличиться и размер убытка, который вы сможете и захотите потерять в случае такового. А ваш счет неожиданно пополнился - наследство вдруг... Депозит увеличен. И что ж? В очередной раз меняем стратегические правила? Думается нет. Это скорее тактика, но не сама торговая система.
    Статья хороша тем, что она очень проста и незаумна. Видно, что человеку не по наслышке известно понятие торговой системы. Прост и психологический подход, стремление разобраться в происходящем. В данном случае надо все же признать, кроме столь грандиозного выражения как торговая стратегия, еще и торговую  тактику с целью постройки системы торговли. Путаница произошла скорее из-за фондового рынка, где торговая тактика и торговая стратегия практически идентичны и торговая система строится скорее на долгосрочной стратегии, так как динамика рынка сильно уступает динамике валютного его тезки.