Торговые соображения

    

Торговая система состоит обычно из простых правил поведения на рынке. За время моей работы на рынке выработались некоторые правила, претендующие на незыблемость. Сделаю отступление и скажу, что эти правила не есть собственно торговая система. Собственно это лишь только ее зародыш, но никак не торговая система. Я не могу говорить об этих правилах как о торговой системе по простым причинам. 1) Работаю и работал до сих пор с малым количеством инструментов рынка форекс: две пары - евро/доллар и фунт/доллар;2) работа происходит с очень маленьким депозитом: 10 долларовые счета;3) пользовался еще очень малым количеством индикаторов и осциляторов - по идее их и не должно быть больше в торговой системе, но в данном случае я говорю, что работал,т.е. - имею опыт работы с очень малым их количеством; 4) работа происходит внутри дня. Я не очерчиваю эти положения как недостатки, а наоборот, как начала - в зародыше.
     Итак, торговые правила, которых я стараюсь придерживаться. Очевидно, моя речь просто сквозит консервативным подходом и осторожностью. Это те киты, на которых я себя строю - осмысленный и обоснованный подход, в котором есть небольшая ошибка: "плюс" либо "минус". Прибавить сюда еще осмотрительность, но одновременно умею идти на разумный риск. Далее о собственно торговых правилах.
     Заметил, что пары вышеобозначенные двигаются синхронно. Отображения на графиках не идентичны, но синхронны по тенденции движения. Тенденцию как такую определить бывает очень сложно. В мои торговые инструменты входят один индикатор и один осцилятор. Индикатор - полосы Боллинджера, а осцилятор - Стохастик. На графике проставляю также линии и уровни поддержки и сопротивления. Коррекции и откаты рынка измеряю Уровнями Фибоначчи, а расширения - расширениями Фибоначчи. На графиках использую свечную модель движения цены. При этом торгую внутри дня и для контроля цены использую дневной, часвой, десятиминутный и пятиминутный тайм-фреймы. Как я уже сказал, торговля происходит пока на двух парах - евро/доллар и фунт/доллар. Это мой торговый инструментарий, который и определяет некий алгоритм действий, которому я обычно следую. Могу говорить, что  уже обычно, а не от случая к случаю, свидетельство этому выделенный мной алгоритм. Кажется, часто такой тактический алгоритм путают с самой торговой системой и стратегией.
      Суть алгоритма проста как сама жизнь: "Торговля по тренду, по образовавшейся тенденции"

1. Во-первых, определяем саму тенденцию. Есть "боковое движение" цены пары, а есть то, что и называют собственно трендом - "восходящее" или "нисходящее" ее движение. "Восходящим" назовем такое движение, которое показывает, что последовательные минимумы цены выше предыдущих. В "нисходящем" - последовательные максимумы ниже предыдущих. В "боковом движении" пара обычно четко образует уровни сопротивления и поддержки. Как правило, пара пробует их "на зуб" по нескольку раз причем довольно равномерно: сначала сопротивление, потом поддержка или наоборот. Обычно определить однозначно как сейчас двигается пара довольно сложно, но преобладающую тенденцию определить возможно. 
2. Основной тайм-фрейм для торговли десятиминутный. Здесь открываю и закрываю позиции, однако контроль цены и сигнала провожу по ближайшим тайм-фреймам  - пятиминутному и часовому. Дневной тайм-фрем важен с точки зрения ближайших уровней максимума и минимума уже достигнутых ценой. Как правило, цена застревает на этих уровнях и ей сложно их проходить. Кроме того, обнаруживаю предыдущую свечу, ее максимумы и минимумы, а также цены открытия и открытия, размер тела и ее теней, а также ее окрас. Любое движение цены будет проходит в рамках формирующейся свечи и предыдущая несколько свечей служат хорошей точкой отсчета для новой.Движение цены в тайм-фреймах взаимосвязаны.
3. Взаимосвязанность такого движения демонстрирует стохастик, у которого движутся короткопериодическая и длиннопериодная средние. Пока выставлять их показатели не научился, поэтому пользуюсь стандартными показателями и еще не приделял особого внимания этому моменту, но даже поверхностный взгляд отмечает связи не только движений цены между тайм-фреймами, но и между парами. В движении стохастика средние двигаются соответственно дыижению цены и обычно отображают уже пройденное ценой, это раз. Стохастик имеет две интересные зоны: oversell и overbuy, их расположние на условной шкале в 100% рассматривают как 30% и 70% соответственно. Пребывание стохастика в зоне over показывает, что рынок уже насытился торговлей по паре и имеет намерение к развороту. И еще, эти зоны показывают торговлю цены на уровнях минимальных и максимальных цен. Цена в зоне oversell будет торговаться всегда ближе к минимальной, что с большей вероятностью образует тело с темным цветом, а во втором случае, цена торгуется ближе к максимальным ценам и вероятность появления тела светлой составляющей больше. Расположение цены на графике при использовании индикатора "Полос Боллинджера" показывает, что в первом случае цена располагается обычно под средней, а во втором случай - над ней. И еще, расположение цены в первом случае отмечается и наглядно на графике как расположение "снизу" у минимумов, а во-втором, - "сверху" у максимумов. Для моего алгоритма в движении стохастика важно не только его направленность, но и пересечение длинно и короткопериодных, которые сигнализируют о возможной смене тенденции цен с минимальных на максимальные либо наоборот.
4. Соотнесение таких сигналов на разных тайм-фреймах может стать сигналом к открытию позиции.
5. При этом беру ко вниманию ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Их можно определить как локальные максимумы и минимумы, но ближайшими лучше выбрать уровни построенные на основании индикатора "Боллинджера". Цена в этом индикаторе обычно двигается "от берега до берега". Если цена находится под средней, то ближайшим уровнем сопротивления станет сама средняя, а уровнем поддержки - нижняя средняя. Следующим сопротивлением станет "верхний берег" средней. "Полосы Боллинджера" - хорошее средство контроля разворота цены. Но при этом важно понимать, что построенные на этом основании уровни также условны, как и сами полосы.

Итак, по данным соображениям выстраивается алгоритм каждой сделки. Он более тактичен и соображения не могут быть приняты как истина в последней инстанции. Это лишь торговый опыт, находящий некие рамки или принципы торговли, основываясь на приведенном инструментарии. О Фибоначчи поговорим в другой раз.